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币安零手续费带来的机会
从7月8日的20点开始，币安推出了BTC现货交易零手续费的优惠活动，不论是Maker还是Taker都不收取手续费。此次活动包括了交易量最大的BTC/USDT和BTC/BUSD。
策略逻辑与回测结果
那么，我们是否可以利用这样低廉的手续费来争取更多套利的机会？答案是肯定的。
于是，我们形成了一个简暴的策略逻辑：
当USDT本位BTC合约价格超过BTCUSDT现货价格一定百分比，同时做多现货、做空U本位合约；
由于资金费率的机制，BTC合约溢价最终会回归，因此这个策略逻辑可以说几乎是无风险的。
对于这个逻辑，我们用从2020年1月到2022年6月的BTCUSDT现货，以及BTCU本位合约的1分钟数据进行回测。需要提醒的是，实际交易机会会比回测更多，因为回测我们采用的是1分钟的收盘价进行测试，而实盘可以使用tick级别数据进行信号的触发，交易频率会更高。
我们回测了两组参数，一组保守、一组激进。保守组参数假设U本位合约溢价0.2%进场，折价0.1%出场，并且每笔交易支付0.1%的手续费，得到下图回测结果。扣除交易成本后年化收益率在20%以上，交易胜率90%以上，回撤极小。
激进组参数假设U本位合约溢价0.1%进场，折价0.05%出场，每笔0.15%的预期利润已经足以让我们在低手续费率环境下盈利了。激进组参数扣除交易成本后年化收益率在25%以上，交易胜率90%以上，同样几乎没有回撤。
全自动实盘交易系统
几乎无风险的策略逻辑 + 胜率极高几乎不回撤的回测结果，我们趁热打铁开发了BTC低费率下套利的全自动实盘交易系统，该交易系统包括以下功能：
1 实现了和回测完全一致的交易逻辑，7*24小时全自动交易。
2 提高资金利用率：USDT本位合约资金与现货合约资金的灵活划转，资金效率最大化
3 风控模块：USDT本位合约爆仓的风控逻辑、套利对单腿的风控处理
4 增加对资金费率的过滤：USDT本位合约负资金费率不触发开仓，降低交易成本
5 对极端情形（交易所把网线、API失去响应等）的容错机制
我们提供数据 + 回测代码 + 实盘交易系统
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